Não necessariamente precisa associar no momento que o Anúncio for criando, pode ser feito a criação de Anúncios massivamente e depois associar todos de uma vez, porém precisa tomar cuidado, caso demore muito tempo para realizar a associação corre o risco de gerar Produtos automáticos caso tenha alguma venda em algum desses Anúncios.
O ideal é fazer em lote, uma quantidade que garanta que irá conseguir fazer a criação de todos os Anúncios e a associação no mesmo dia ou o mais breve possível.
Mas caso crie Produtos automáticos, não tem problema, basta você refazer a associação, mas terá alguns Produtos repetidos cadastrados em sua conta que terá que inativa-lo.